S&P500 analiza

Witaj,

   Na początku weekendowej analizy, chciałem ogłosić mały jubileusz:-) Właśnie dzisiaj została opublikowana 10 analiza S&P500. Dokładnie od 10 tygodni w każdy weekend opisywałem sytuację na tym rynku. Z tej okazji chciałem podziękować wszystkim odwiedzającym blog i mam nadzieję, że przez ten czas moje analizy okazały się choć trochę pomocne w ocenie sytuacji na rynku. Oczywiście nadal będę się starał publikować sytuację na indeksie S&P500 i mam nadzieję z tą samą częstotliwością. Dzisiejsza analiza jest całkiem interesująca, ponieważ nie zabraknie w niej ciekawostek – zapraszam:-)

   Wykres tygodniowy (rys. 1 przybliżony) zaczyna wyglądać bardziej interesująco aniżeli tydzień wcześniej. Widzimy że rynek skusił się na atak górnego szarego prostokąta, tym samym przebijając ostatni szczyt z początku kwietnia o 9pkt. Jak można było oczekiwać po wcześniejszych analizach, obszar ten pokazał swój potencjał i nie poddał się naporowi kupujących. Indeks spenetrował szary prostokąt w 50% jego szerokości i powrócił w neutralną strefę pomiędzy dwoma prostokątami. Świeca utworzona w tym tygodniu ma charakter neutralny, aczkolwiek jej górny cień razem z poprzednimi cieniami świec z poprzednich tygodni pokazuje, że rynek musi się wykazać znacznie większą siłą, jeżeli chce „konkretnie” przebić ten opór. Jeśli chodzi o sytuację wg TFE, musimy odnotować fakt, że przebijając ostatni szczyt, indeks rozpoczął falę iii pierwszego rzędu, albo falę b korekty pędzącej/nieregularnej (w tym momencie nie możemy wykluczyć żadnego ze scenariuszy, ponieważ przebicie szczytu nie jest zbyt duże i rynek w każdym momencie może zawrócić). Przeniosłem także wielkości dwóch korekt (zielonej i niebieskiej), aby łatwiej było obserwować sytuację, gdyby zaczęła się zmieniać w kierunku negatywnym dla byków.

 

   Analiza statystyczna (rys. 2). Jak widzimy dotychczasowy spadek okazał się korektą, jednak ze względu na poprzedzający go wzrost (mały niebieski prostokąt), który wyniósł zaledwie 3 tygodnie, nie uwzględniam tej korekty w naszych badaniach. W tym momencie możemy obserwować jak długi czasowo okaże się teraźniejszy wzrost, mający w tym momencie 5 tygodni (ostatni zielony prostokąt) i wielkość 95.25pkt. Jeśli chcielibyśmy w niedalekiej przyszłości użyć tego wzrostu do oszacowania późniejszej korekty, to następny tydzień musiałby być ostatnim wzrostowym – w naszych badaniach używaliśmy wzrostów, które nigdy nie przekroczyły 6 tygodni. Ostatnim skokiem w górę (95.25pkt.) przekroczyliśmy wartość min. wzrostów wynoszącą 86.75pkt, jednak nie dotarliśmy do wartości średniej równej 126pkt. Nadchodzący tydzień zapowiada się zatem dość interesująco pod względem statystycznym, a także ze względu na podobieństwo układu świeczek jaki udało mi się wychwycić. Otóż jeśli cofniemy się kilka tygodni, dostrzeżemy że teraźniejsza sytuacja bardzo przypominą tę z końca listopada 2013r. Aby wykres był czytelny, zaznaczyłem ją żółtym prostokątem (X) wynikającym z całej formacji, którą wyznaczyłem czarnymi przerywanymi liniami. Jak więc przedstawiała się sytuacja w prostokącie X:

1. rynek spadał 4 tygodnie,
2. utworzył formację prowzrostową – objęcie hossy,
3. wzrost od dołka wyniósł 5 tygodni i 91.50pkt,
4. spadek od szczytu mierzył 4 tygodnie (113.50pkt.) i przebił ostatni dołek.

Teraźniejsza sytuacja:

1.  rynek spadał przez 3 tygodnie,
2. utworzył formację prowzrostową – przenikanie,
3. wzrost od dołka wyniósł 5 tygodni i 95.25pkt, 
4. gdyby miał się rozpocząć spadek o takiej samej wielkości jak w prostokącie X (113.50pkt.), to indeks wylądowałby na poziomie 1783.25 (czerwona przerywana linia) i tym samym przełamałby ostatni dołek.

    W tym momencie nie traktuję tego jako sytuacji wskazującej definitywne spadki, staram się patrzeć na nią bardziej w kategoriach ciekawostki. Niemniej jednak gdy połączymy to ze spostrzeżeniami opisanymi powyżej oraz faktem, że historia lubi się powtarzać, może ona nabierać znaczenia.

    Sytuacja S&P500 na interwale dziennym (rys. 3), dobitnie po raz kolejny pokazuje jaką moc ma nasza RWLT. Warto zwrócić uwagę, że raz dobrze wyznaczona daje naprawdę dobre rezultaty podczas naszych analiz – polecam sprawdzić kilka wcześniejszych tygodni tutaj. Rynek sforsował swój poprzedni szczyt i napotkał opór w wyznaczonym przez nas miejscu, czyli szarym górnym prostokącie (przeniesiony z wykresu tygodniowego). Jak widzimy indeksowi nie udało się przebić na długo RWLT i zaraz po tym powędrował na południe w rejon szarego prostokąta, gdzie napotkał wsparcie wyznaczone także poprzez poziomy fibo (fioletowe linie) z dołków oznaczonych zieloną strzałką (88.6%, 70.7%, 41.4%, 23.6%). Co prawda rynek nieznacznie przebił wielkość zielonego prostokąta, jednak postanowiłem nadal uznawać trend wzrostowy, ze względu na szybki powrót. Należy także zwrócić uwagę na to, że ostatni tydzień przyniósł także trend wzrostowy II stopnia (niebieski prostokąt). Jeśli w nadchodzącym tygodniu nawet nieznacznie przebijemy czwartkowy dołek, od razu przejdziemy w beztrendzie.

    Poniżej chciałem zaprezentować kolejną ciekawostkę, tym razem na wykresie dziennym (rys. 3a). Postanowiłem pokazać czasowe zależności rynkowe, oparte na odległościach dołków i szczytów. Zanim zaczniesz analizować poniższy rysunek, chciałbym abyś najpierw otworzył swój własny (zupełnie czysty) wykres S&P500 w interwale dziennym i ustawił obraz w ten sposób, abyś mógł zobaczyć odcinek czasu od kwietnia 2013 do dzisiaj. Przypatrz się teraz wykresowi – czy wydaje Ci się, że ostatni szczyt został wyznaczony w jakimś szczególnym miejscu, czy też jest to zupełnie przypadkowy punkt? Ok, jeśli niczego szczególnego nie zauważyłeś, to nic się nie przejmuj. Zajrzyj teraz na mój wykres i postaraj się go przeanalizować. Odłożyłem tam odcinki czasowe od szczytów i dołków (liczby to ilość dni/świec). Dla ułatwienia użyłem innego koloru dla każdego odcinka. Wypunktowałem kolejne odłożenia i krótko opisałem – zaczynam od wysuniętego najbardziej na lewo:

• czarny (47) dołek-dołek, odłożony od szczytu z 7 marca,
• jaskrawy zielony (20) szczyt-szczyt, odłożony od dołka z 14 kwietnia,
• różowy (86) szczyt-szczyt, odłożony od szczytu z 15 stycznia,
• żółty (47) dołek-dołek, odłożony od szczytu z 7 marca,
• brązowy (82) szczyt-szczyt, odłożony od szczytu z 15 stycznia,
• zielony (83) dołek-dołek, odłożony od szczytu z 15 stycznia,
• fioletowy (68) dołek-szczyt, odłożony od dołka z 5 lutego,
• jasno niebieski (26) dołek-dołek, odłożony od szczytu z 4 kwietnia,
• czerwony (20) dołek-szczyt, odłożony od dołka z 14 kwietnia,
• niebieski (20) szczyt-szczyt, odłożony od dołka z 14 kwietnia,
• szary (13) szczyt-szczyt, odłożony od szczytu z 24 kwietnia.

   Od razu widać, że jesteśmy w miejscu dość szczególnym. Czy takie „coś” może zapowiadać spadki? Oczywiście tak, ale wcale nie musi. Rynek może po prostu wyznaczyć korektę, co teoretycznie już zrobił, a potem iść dalej w stronę północy. Niemniej jednak wykres ten pokazuje niemal doskonałe zależności czasowe na rynku, a czy są one zapowiedzią „czegoś” większego, będziemy się mogli przekonać już niebawem:-)

   Interwał godzinowy (rys. 4) pokazuje odbicie rynku od miejsca oporu wyznaczonego poprzez geometrie fibo – miejsca wyznaczenia pokazane są przerywanymi liniami: czerwonymi i niebieską. Postanowiłem także „uprzątnąć” nieco wykres i usunąłem poprzedni żółty i szary prostokąt – oba zostały znacznie naruszone przez indeks.

   Porównanie indeksów S&P500 oraz Nasdaq100 (rys 5a i 5b). Jak widzimy indeksowi szerokiemu udało się przebić nieznacznie ostatni szczyt. Spółki technologiczne ciągle wydają się słabsze, udało im się odrobić tylko 61.8% ostatnich spadków. Ostrzeżenie przed dalszymi wzrostami na S&P500 dalej jest aktualne ze strony Nasdaq’a. Warto obserwować dalszy rozwój sytuacji, ponieważ przebicie ostatniego szczytu na S&P500, ciągle nie wyklucza powrotu do spadków i próby przebicia dna z 3 lutego tego roku na poziomie 1732.25 (czerwona linia).

PODSUMOWANIE:

Nie sposób nie zauważyć faktu przebicia szczytu na S&P500, który może być początkiem nowego ruchu wzrostowego i jest także potwierdzony przez treny I i II stopnia. Niemniej jednak styl pokonania szczytu, szybki powrót na południe, miejsce wyznaczenia szczytu na wykresie godzinowym, spostrzeżenia z analizy statystycznej oraz zależności czasowe, które wyznaczyły moment ostatniego zwrotu, dają sporo do myślenia. Uważam że najbezpieczniej będzie grać na zwyżkę w momencie pokonania RWLT oraz górnego szarego prostokąta (najlepiej po jego potwierdzeniu). Co do pozycji krótkich lepiej się wstrzymać i poprzestać na obserwacji indeksu, chociażby ze względu na to, że cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, a gra przeciwko trendowi, bardzo często kończy się bardzo źle.

Do powyższej analizy użyłem kwotowań FXPRO.