S&P500 analiza

Witaj,

  Po długiej, a nawet bardzo długiej przerwie wakacyjnej wracamy do weekendowych analiz S&P500 :-)

   Aby nie tracić czasu od razu przechodzimy do tematu. Na tapecie interwał tygodniowy (rys. 1). Parę tygodni temu przedstawiłem ostatnią analizę a jej moment oznaczam na wykresie niebieską strzałką. Jak widzimy wyrysowane przerywane kolorowe linie trendu wzrostowego oraz wsparcie na ramieniu trójkąta rozszerzającego się, pomogły bykom wyznaczyć nowy szczyt na poziomie 2014pkt. – czyżby to wszystko miało być takie banalne i poziom szczytu odpowiada roku kalendarzowemu? ;-) W tym momencie indeks przełamał wszystkie wyznaczone linie i wszedł w obszar szarego prostokąta. Oczywiście można się spodziewać odreagowania spadków z tego poziomu, jednak poprzednia świeca z dolnym knotem, może wskazywać, że odbicie od tego poziomu i ruch powrotny do różowego prostokąta jest już za nami. Nawet jeśli tak jest i S&P500 nadal będzie pikował, 26pkt. niżej znajduje się kolejna strefa wsparcia, na której można się spodziewać odreagowania.

   Co na to TFE?

1. Scenariusz zielony: została wybita zielona korekta, co potwierdza zakończenie pięcio falowego impulsu w fali (V). Oczywiście jeżeli rynek zawróci na północ i przełamie ostatni szczyt, cały powyższy impuls stanie się falą pierwszą i całe odliczanie zaczniemy od nowa. Póki co, zielono dla byków tutaj nie jest, a ostatni spadek możemy traktować jako falę (A) zaczynającej się korekty.
2. Scenariusz czerwony: więcej nadziei na wzrosty daje natomiast scenariusz czerwony. Wg niego budujemy falę (4), po której powinny wystąpić dalsze wzrosty. Niemniej jednak wszelkie nadzieje na nowy szczyt mogą szybko zniknąć, ponieważ wybicie seledynowego prostokąta (do którego niewiele pozostało) zburzy układ tego scenariusza.
3. Scenariusz niebieski: wybiega nieco w przyszłość, ponieważ zakłada on wybicie seledynowego prostokąta i nie przebicie żółtego, co oznaczałoby że budujemy właśnie falę (IV), po której nastąpią dalsze wzrosty.

Jeżeli wyżej wymienione prostokąty zawiodą, ciągle z pomocą przychodzi czerwony prostokąt, którego koniec jest umiejscowiony w obszarze wsparcia (dolny szary prostokąt). Jego obrona dałaby szanse na kolejny szczyt i potraktowanie całego wzrostu od 3.6.2012 (pionowa kreska) jako falę 3 czwartego rzędu zarówno dla scenariusza zielonego jak i niebieskiego. Nie chciałbym za bardzo wybiegać w przyszłość, dlatego tylko w ramach ciekawostki przyłożyłem pomarańczowy prostokąt oraz nakreśliłem nową brązową linię trendu :-)

 

   Co tam ciekawego w statystyce (rys. 2)? Jak widzimy ostatni wzrost, który doprowadził nas do historycznego maksimum, liczył 7 tygodni. Wcześniej nie brałem do badań wzrostów powyżej 6 świec (lewa strona wykresu), dlatego teraz także nie wprowadzam ich do badań statystycznych. Jednak pozwoliłem sobie na przyłożenie zielonego prostokąta, ponieważ:

- wielkość wzrostu wyniosła 123.75pkt, a średnia wynosi 126pkt.

- wielkość dotychczasowego spadku wyniosła 120.50pkt, a średnia wynosi 121pkt.

- długość spadku wyniosła 4 tygodnie, a średnia wynosi 4.2 tygodnia.

Widać że statystyka daje znaczną przewagę bykom, przynajmniej w krótkim okresie.

   Na interwale dziennym (rys. 3) postanowiłem usunąć oznaczenia falowe, ze względu na oznaczenia formacji harmonicznej Butterfly (motyl). Oczywiście jest to hipotetyczna formacja, niemniej jednak dotychczasowe proporcje fal 78.6% i 50%, uprawniają nas do oczekiwania takiego scenariusza. Jak widać zostały przebite linie trendu wzrostowego, a kolejną czerwoną wyznaczyłem o dalsze dołki. Poza tym naniosłem na wykres trzy brązowe WLT, które według mnie w tym momencie najlepiej oddają sytuację rynkową (rys. 3b). Bardzo ważną informacją jest także zmiana trendu na spadkowy, po ostatnim wybiciu prostokąta niebieskiego i utworzeniu się korekty zielonej (prowadzącej). Z pewnością stwarza to możliwości niedźwiedziom.

   

   Analiza godzinowa (rys. 4). Na tym interwale oznaczyłem dwa możliwe scenariusze:

- zielony – zakłada stworzenie korekty prostej z płaską falą (B) i kontynuacją fali (C), a następnie powrót do wzrostów.

- niebieski – zakłada impuls spadkowy z rozbudowaną falą (III).

Wybicie z koślawej konsolidacji daje minimalny zasięg spadków do poziomu około1866pkt. – warto zauważyć, że właśnie tam zaczyna się obszar szarego prostokąta z wykresu tygodniowego.

 

PODSUMOWANIE:

Nadchodzący tydzień zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ może zmienić się układ falowy na interwale tygodniowym, chyba że bykom uda się obronić najbliższe wsparcia. Tak jak wspomniałem, analiza statystyczna daje znaczną przewagę bykom w utworzeniu odreagowania ostatnich spadków. Informacje płynące z wykresu dziennego, nie wróżą zbyt dobrze kupującym w krótkim terminie, ponieważ zostały przełamane linie trendu, trend zmienił się w spadkowy, ewentualna formacja harmoniczna i WLT daje jeszcze potencjał do spadków. Wykres godzinowy w obu scenariuszach falowych daje większe szanse sprzedającym, tworząc dodatkowo minimalny zasięg z wybitej konsolidacji.

Po dzisiejszej analizie możemy się skłaniać do wniosku, iż wyznaczony szczyt na poziomie 2014pkt, może okazać się szczytem roku 2014. Jednak nie można zapominać, że wiele razy byki wychodziły obronnie z podobnych kłopotów.

Do powyższej analizy użyłem kwotowań FXPRO.